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  • 斜率和换手率与成功率的关系

    正文概述    2024-04-13 12:29:01  



    导语:平均10天盈利5%不是空口说白话,至少从统计的角度证明这种可能是存在的。作者从均线斜率、10日累计手率以及两者结合上,运用统计方法进行测试,证明买进股票后10个交易日内上涨5%的概率可以达到60%、70%以上。
    买进股票,都希望马上能涨,最好天天涨停板,但这是不可能的,计算机测试结果表明,20个交易日上涨10%的概率非常低;但是,10天盈利5%不是梦,至少从统计学意义上说,有六七成的把握是完全可能的,就是说,如果以收盘价买进股票,在其后10个交易日内,该股票上涨5%的概率能够达到60%、70%以上。当然,涨到了5%是否卖出股票、没有涨到5%又怎么办,在实际操作中因人而异,不在本文讨论范围。
    一:斜率
    股价上涨是有斜率的,上涨力度越大,倾斜的角度就越大,斜率也就越大。股价这种向上或向下倾斜的程度我们定义为斜率(i注意,这里说的斜率不是高中数学的tg角度)。通过斜率的大小,我们能够知道股票上涨或下跌的方向、惯性及程度,从中寻找快速获利概率较大的股票。
    斜率有不同的计算方法,这里我们采用均线计算法(计算公式附后),主要是考虑普通投资者都会使用,采用最常用的看盘均线系统,研究不同的均线斜率所对应的成功概率是多少,为投资决策提供参考依据。斜率值可正可负,正值表示均线上行,负值表示均线下行,斜率数值为正但较小,表明均线上涨的角度小;斜率数值大,表明均线上行的力度大。限于篇幅,这里只研究斜率为正的情况。
    测试成功概率的数据采用沪深两市1991年1月1月以来到2006年12月24日全部A股日线除权数据,测试标准:10个交易内盈利5%的概率,也就是测试在不同的斜率条件下,10个交易日里股价上涨5%概率有多大,,达到了5%,称为成功。反之为失败,。比如说,如果买进几只股票,在后10个交易日内有7成股票涨到了5%,其它3成股票没有涨到5%(包括上涨4%),成功率就是70%,或者称为有七成把握。
    不同均线对应不同斜率的成功率测试结果如下:
     


    10个交易日盈利5%成功率(%)

    5日均线
    10日均线
    20日均线
    30日均线 60日均线
    斜率>=0
    51.36
    52.26
    52.65
    52.55
    52.08
    斜率>=0.5
    55.44
    58.06
    60.56
    62.37
    65.66
    斜率>=1
    59.72
    63.06
    67.07
    69.78
    70.62
    斜率>=1.5
    63.01
    67.08
    71.61
    72.9
    70.61
    斜率>=2
    65.53
    70.22
    74.18
    73.76
    70.12
    斜率>=2.5
    67.89
    72.93
    75.32
    73.66
    68.92
    斜率>=3
    70.07
    75.32
    75.69
    72.54
    67.45
    斜率>=3.5
    71.85
    77.05
    75.32
    73.63
    63.82
    斜率>=4
    73.6
    78.06
    74.19
    68.96
    59.91
    斜率>=4.5
    76.04
    78.56
    72.85
    69.55
    49.24
    斜率>=5
    77.44
    78.88
    71.58
    67.28
    51.69
    斜率>=5.5
    78.97
    78.39
    70.33
    64.31
    49.7
    斜率>=6
    79.68
    78.07
    68.82
    61.65
    53.57
    从上表中可以看出,随着5日和10日均线斜率值的增大,成功率在不断提高,但20和30日均线斜率值增大到一个上界后,呈下降趋势。当20日、30日均线的斜率大于0.5时,10天盈利5%在60%以上,大于1.5时,成功率可达到70%以上。5日均线斜率越大,成功率越高,但往往因短期斜率过大,股价已快速上涨到高位,追涨有风险,不适合多数人的投资习惯,所以稳健型投资人或喜欢做波段的投资者不妨多关注20日和30日均线的斜率。
    二、

    换手率
    股价上涨需要量的推动,通常说的“先有量,后有价”,说的就是量价关系,量在价先(其实也不一定,很多情况下是量价齐升,高控盘的股票在拉升时并不需要多大成交量)。量的指标一般有三个:成交量、成交金额和换手率, 由于单日成交量存在主力对倒等虚假成交情况(即时成交更不可靠),故采用阶段换手率指标,研究不同时间段的累计换手率同股价上涨之间的关系。计算结果下表:

    10天盈利5%成功率(%)
    累计换手

    5日
    10日
    20日
    100
    67.87
    67.06
    65.01
    从上表中可以看出,成功率是随着累计换手率的增加而提高的。由于5日累计换手率大于15%和10日累计换手率大于30%实质上没什么不同,而短期大换手往往造成股价上下震荡,稳健投资者可重点观注10日、20日的累计换手率,为便于计算,可以重点观察10日累计换手率。
    三、成功率
    以上分别从价和量两个方面分析了不同斜率、换手率同成功率的关系,但是在实际操作中,不同的股票在不同的时点上,会有不同的斜率和换手率,比如说,某股票10天累计换手率41%,斜率为0.3,那么10天盈利5%的概率到底是52.65%还是62.61%?为此,需要再从量价结合上,进一步测算其综合成功率。
    第一, 如果斜率值大于0.5而小于1,那么成功率要达到60%以上,应选10日换手率大于60%以上的股票。如果选斜率大于1股票,则10日换手只要达到30%左右即可,对于稳健投资者来说,可等回调后介入。
    第二,要有七成把握,20日均线斜率一般要大于1.5,最好大于2,稳健投资者要注意在回调后介入,不要追高,防止另外三成不成功率带来的风险。
    第三,区别不同的换手率。10个交易日累计换手一般不低于30%,低于30%股票(日换手小于3),不是冷门股就是机构控盘股,如果是机构控盘的股票(观察集中度线),斜率大而累计换手小,往往正在无量拉升中。如贵州茅台,今天的20日均线斜率值1.3,10日累计换手只有9.4%;苏宁电器今天的斜率为1.44,累计换手14.12%,换手率小反而是好事。
    第四,当30日均线上行时:
    A//此时如果20日均线斜率>=0.3(角度较小),喜欢买跌不买涨的稳健型投资者可等股价回调到5日或10日线之下介入,成功率大于61%;
    B//如果此时20日均线斜率>=0.5,在5或10日线下介入,成功率大于66%;
    c//如果此时20日均线斜率>=1时,在5或10日线下介入,成功率大于71%。

    附:(一)20日均线斜率计算:
    x1:=ema(c,20);
    x2:=ref(x1,1);
    20日均线斜率:(x1-x2)/x2*100;
    附(二)10日换手率计算:
    十日换手:SUM(VOL,10)/CAPITAL*100;


    王子老师今年“五一”节期间在全国图书博览会的演讲中,总结出股票的“六大涨停基因”,对我们学习涨停技术作出了巨大贡献!再次感谢王子老师!
      一、百日低量群,倍量就涨停
      二、倍量过左峰,涨停急先锋
      三、回踩黄金线,腾飞不眨眼
      四、咬住峰顶线,蓄势搏云天
      五、长阴压短柱,攻势猛如虎
      六、复合精准线,涨停在眼前

      下面分别对“涨停基因”的选股公式作一小结,以作交流。这些公式中,有的是自己理解编制的,有的(回踩黄金线)是在本论坛收集并改编的,原作者记不清了,在这里对原作者表示感谢!还有两个“涨停基因”,只可会意,难于用公式表达出来(我只是给出比较粗略的公式),这里也呼吁一下,请高手编制出来,大家分享一下,战友们会感谢你的!
      (公式在通达信软件中已通过,请大家测试!新手注意:别以为选出来的股票会涨停,只是有这种可能性)

    一、百日低量群,倍量就涨停
    {1.百日低量群}
    N:=100;
    V100:= V<=LLV(V,N)*1.2 AND V>0 AND BARSCOUNT(V)>=N;
    百日地量群:=COUNT(V100,5)>=3;
    倍量:= VOL>=REF(V,1)*1.9 AND C>REF(C,1);
    百地_倍量:=REF(百日地量群,1) AND 倍量;
    地量又倍量: COUNT(百地_倍量,1)>=1;

    二、倍量过左峰,涨停急先锋
    {2.倍量过左峰}
    N:=20;
    左峰高:=REF(HHV(C,N),1);
    倍量过左:REF(COUNT(C<左峰高,2)=2,1) AND C>左峰高 AND C>O
    AND VOL/REF(VOL,1)>=1.9;

    三、回踩黄金线,腾飞不眨眼
    {3.回踩黄金线}
    {1.黄金柱}
    JJ:=(3*C+H+L+O)/6;
    VAR1:=DMA(JJ,0.2);
    {VAR1:=(8*JJ+7*REF(JJ,1)+6*REF(JJ,2)+5*REF(JJ,3)
    +4*REF(JJ,4)+3*REF(JJ,5)+2*REF(JJ,6)+REF(JJ,8))/36;}
    TJ1:=VOL=HHV(VOL,10) AND VOL>2*REF(VOL,1) AND CLOSE>VAR1 AND C>REF(C,1);
    LJL:=FILTER(TJ1,3);
    黄金线:=REF(LOW,BARSLAST(LJL));
    黄金柱:=FILTER(TJ1,3);
    {2.倍量过左峰}
    SR1:=REF(HIGH,10)=HHV(HIGH,2*10+1);
    SR2:=FILTER(SR1,10);
    SR3:=BACKSET(SR2,10+1);
    HD:=FILTER(SR3,10);
    前高:=REF(H,BARSLAST(HD));
    倍量:=VOL/REF(VOL,1)>=2 AND COUNT(CLOSE>OPEN,1) OR LOW>REF(HIGH,1) AND COUNT(OPEN>CLOSE,1) AND VOL/REF(VOL,1)>=2;
    突破前高:=CROSS(C,前高);
    倍量过左峰:= 突破前高 AND 倍量;
    {3.凹口起柱}
    T7:=REF(VOL,6)/REF(VOL,7)>=2;
    T6:=REF(VOL,5)/REF(VOL,6)>=2;
    T5:=REF(VOL,5)/REF(VOL,4)>=1.5;
    T4:=REF(VOL,4)/REF(VOL,3)>=1.5;
    T3:=REF(VOL,2)/REF(VOL,3)>=1.5;
    T1:=V/REF(VOL,1)>2;
    T0:=C>O AND C>REF(C,1);
    凹口起柱:= T7 AND T1 AND T0
    OR T6 AND T1 AND T0
    OR T5 AND T1 AND T0
    OR T4 AND T1 AND T0
    OR T3 AND T1 AND T0 ;
    {凹口起柱}
    AKQZ:= 黄金柱 AND 凹口起柱;
    {4.前高低位}
    X:=21;
    TTY:=H;
    AAT:=REF(TTY,X)=HHV(TTY,2*X+1);
    BBT:=FILTER(AAT,X);
    CCT:=BACKSET(BBT,X+1);
    HD10T:=FILTER(CCT,X);
    前期高位:=REF(H,BARSLAST(HD10T));
    {突破前高}
    TPQG:= 黄金柱 AND 倍量过左峰 AND C>前期高位;
    {选股}
    选股: (COUNT(TPQG,10) OR COUNT(AKQZ,10))
    AND COUNT(CROSS(黄金线*1.01,L),3)>0 AND L>=黄金线
    AND C>REF(C,1) AND REF(C,2)>REF(C,1) AND COUNT(LJL,3)=0;

    四、咬住峰顶线,蓄势搏云天
    {4.咬住峰顶线}
    {咬住峰顶线选股: 等待高手完成???}

    这里给出一个粗略的公式,不够准确,供参考:
    {4.咬住峰顶线}
    FDX:=REF(HHV(H,60),3);{PEAK(1,20,1)};{上一波峰值}
    TJ:=BETWEEN(C,FDX*0.995,FDX*1.03);
    咬住峰顶线: COUNT(TJ,3)>=2,COLORLIRED;

    五、长阴压短柱,攻势猛如虎
    {5.长阴短柱}
    选股: C/REF(C,1)<0.95 AND V
    六、复合精准线,涨停在眼前
    {6.复合精准线}
    {复合精准线选股: 等待高手完成?????????}

    关于同向精准线,可以参阅:(★申请加精★)精准线公式_终于诞生! 或:精准线主图、附图及选股公式
    简化后:
    {6.1 底同向精准}
    NN:=3;
    LL0:=0;
    L0:=LL0/100;
    L1:=ABS(L-REF(L,1))<=L0;
    L2:=ABS(L-REF(L,2))<=L0;
    L3:=ABS(L-REF(L,3))<=L0;
    L4:=ABS(L-REF(L,4))<=L0;
    L5:=ABS(L-REF(L,5))<=L0;
    精准线:=L1 OR L2 OR L3 OR L4 OR L5;
    底精准: FILTER(精准线,NN),COLORCYAN;

    关于异向精准线,可以参阅:★根据珊瑚虫的“异向并肩精准线”编写的公式★
    {6.2 异向并肩精准线}
    异向并肩精准: MIN(O,C)=REF(MAX(O,C),1) ;
     

      ★将上面组合起来,做成如图的附图公式:

    {涨停5基因附图公式:}

    {1.百日低量群}
    N:=100;
    V100:= V<=LLV(V,N)*1.2 AND V>0 AND BARSCOUNT(V)>=N;
    百日地量群:=COUNT(V100,5)>=3;
    倍量:= VOL>=REF(V,1)*1.9 AND C>REF(C,1);
    百地_倍量:=REF(百日地量群,1) AND 倍量;
    地量又倍量:COUNT(百地_倍量,1)>=1;

    {2.倍量过左峰}
    N2:=20;
    左峰高:=REF(HHV(C,N2),1);
    倍量过左:REF(COUNT(C<左峰高,2)=2,1) AND C>左峰高 AND C>O
    AND VOL/REF(VOL,1)>=1.9;

    {3.回踩黄金线}
    {1.黄金柱}
    JJ:=(3*C+H+L+O)/6;
    VAR1:=DMA(JJ,0.2);
    {VAR1:=(8*JJ+7*REF(JJ,1)+6*REF(JJ,2)+5*REF(JJ,3)
    +4*REF(JJ,4)+3*REF(JJ,5)+2*REF(JJ,6)+REF(JJ,8))/36;}
    TJ1:=VOL=HHV(VOL,10) AND VOL>2*REF(VOL,1) AND CLOSE>VAR1 AND C>REF(C,1);
    LJL:=FILTER(TJ1,3);
    黄金线:=REF(LOW,BARSLAST(LJL));
    黄金柱:=FILTER(TJ1,3);
    {2.倍量过左峰}
    SR1:=REF(HIGH,10)=HHV(HIGH,2*10+1);
    SR2:=FILTER(SR1,10);
    SR3:=BACKSET(SR2,10+1);
    HD:=FILTER(SR3,10);
    前高:=REF(H,BARSLAST(HD));
    {倍量:=VOL/REF(VOL,1)>=2 AND COUNT(CLOSE>OPEN,1) OR LOW>REF(HIGH,1) AND COUNT(OPEN>CLOSE,1) AND VOL/REF(VOL,1)>=2;}
    突破前高:=CROSS(C,前高);
    倍量过左峰:= 突破前高 AND 倍量;
    {3.凹口起柱}
    T7:=REF(VOL,6)/REF(VOL,7)>=2;
    T6:=REF(VOL,5)/REF(VOL,6)>=2;
    T5:=REF(VOL,5)/REF(VOL,4)>=1.5;
    T4:=REF(VOL,4)/REF(VOL,3)>=1.5;
    T3:=REF(VOL,2)/REF(VOL,3)>=1.5;
    T1:=V/REF(VOL,1)>2;
    T0:=C>O AND C>REF(C,1);
    凹口起柱:= T7 AND T1 AND T0
    OR T6 AND T1 AND T0
    OR T5 AND T1 AND T0
    OR T4 AND T1 AND T0
    OR T3 AND T1 AND T0 ;
    {凹口起柱}
    AKQZ:= 黄金柱 AND 凹口起柱;
    {4.前高低位}
    X:=21;
    TTY:=H;
    AAT:=REF(TTY,X)=HHV(TTY,2*X+1);
    BBT:=FILTER(AAT,X);
    CCT:=BACKSET(BBT,X+1);
    HD10T:=FILTER(CCT,X);
    前期高位:=REF(H,BARSLAST(HD10T));
    {突破前高}
    TPQG:= 黄金柱 AND 倍量过左峰 AND C>前期高位;
    {选股}
    回踩黄金线: (COUNT(TPQG,10) OR COUNT(AKQZ,10))
    AND COUNT(CROSS(黄金线*1.01,L),3)>0 AND L>=黄金线
    AND C>REF(C,1) AND REF(C,2)>REF(C,1) AND COUNT(LJL,3)=0;

    {5.长阴短柱}
    长阴短柱: C/REF(C,1)<0.95 AND V
    {6.1 底同向精准}
    NN:=3;
    LL0:=0;
    L0:=LL0/100;
    L1:=ABS(L-REF(L,1))<=L0;
    L2:=ABS(L-REF(L,2))<=L0;
    L3:=ABS(L-REF(L,3))<=L0;
    L4:=ABS(L-REF(L,4))<=L0;
    L5:=ABS(L-REF(L,5))<=L0;
    精准线:=L1 OR L2 OR L3 OR L4 OR L5;
    底精准: FILTER(精准线,NN),COLORCYAN;

    {6.2 异向并肩精准线}
    异向并肩精准: MIN(O,C)=REF(MAX(O,C),1) ;
     

    {4.咬住峰顶线}
    FDX:=PEAK(1,10,1);{REF(HHV(H,60),5)};{上一波峰值}
    TJ:=BETWEEN(MA(H,3),FDX*0.997,FDX*1.02);
    咬住峰顶线: COUNT(TJ,3)>=2,COLORLIRED;
     

    我们经常可以发现,庄家的老鼠仓盘中送钱,在分时显示为1-3分钟内/甚至更短的时间,就几秒内突然急杀,股价出现单笔大单暴跌,随后迅速拉起.这样的行为,基本属于庄家为老鼠仓送钱.我们如果能够利用预警及时发现,在急杀低点适当跟进,往往能够分得一杯羹;即使没有马上拉起,一般也是当日低点了,吃套风险较小.
    另外,由此思路反向思维,盘中急涨过度,千万莫追;----不过急涨过后的回头,也许是个买进的机会,毕竟庄家拉升凶悍!(必须结合日线位置来判断是否参与,回避高位出货风险.)
    因此,送上盘中急杀+盘中急涨两个预警公式,喜欢的朋友可以尝试,适当参考.
    盘中急杀+盘中急涨,分时或者1分钟跟踪,可以分别设置成1分钟的预警提示.

    {盘中急杀-,1分钟预警指标,附送急涨指标}
    JS1:=L=LLV(L,3) AND (L/HHV(H,3)-1)*100<=(0-3);
    JS2:=L=LLV(L,10) AND (L/HHV(H,10)-1)*100<=(0-5);
    急杀:JS1 OR JS2;

    JZ1:=H=HHV(H,3) AND (H/LLV(L,3)-1)*100>=3;
    JZ2:=H=HHV(H,10) AND (H/LLV(L,10)-1)*100>=5;
    急涨:JZ1 OR JZ2;
     

     

     



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