一套完整的股票交易系统包括三个部分:市场环境与投资偏好控制,交易执行控制和资金仓位控制。 1.市场环境与投资偏好控制 市场环境与投资偏好控制，要求投资者首先识别当前的市场环境，并根据市场环境确定交易模式和股票投资标的。 （1）市场环境 这里的市场环境主要是指整个股票市场所处的大势氛围，即目前股市处于上升趋势、下跌趋势还是盘整趋势。 对于投资者来说，当股市处于上升趋势时，入场交易获利的可能性会非常大；反之，当股市处于下跌趋势时，入场交易获利的可能性会非常大；反之，当股市处于下跌趋势时，入场交易获利的可能性则会很低。 如图所示，从2014年10月开始，上证指数从2200点附近启动上涨行情，一路上涨到5100点位置。在此期间，投资者如果选择买入个股并持股不动，那么盈利的可能性非常之高。如果能够在3000点以下买入股票翻番的概率同样非常高。
（2）交易模式 交易模式是指投资者根据对市场大势的判断和个人偏好设置的交易路径。这些交易模式既包括按周期划分的长线持股、波段交易、短线投机，也包括抢反弹、左侧交易与右侧交易等。 （3）股票投资标的 股票投资标的是指投资者根据对市场大势的判断、选择的交易模式，结合个人偏好确定的备选投资股票。通常情况下，交易模式不同，所选的投资标的也会有所区别。例如长线持股的交易模式适合选择绩优股，抢反弹时则适合选择短期热门的小盘股等。 2.交易执行控制 交易执行控制是整个交易系统的核心，是指投资者对整个交易过程进行的详细规划。交易执行控制包括如下细节。 （1）入场方法及条件 入场点的选择，对于交易成败和投资者心理都有重要的影响。通常情况下，投资者可以通过大盘环境和个股走势双重方法设置入场条件。如当大盘向好时，股价向上突破10日均线，且MACD指标金叉买入等。 初次买入股票时，尽量控制好仓位，不宜全仓进入，以免判断失误，给自己的本金带来风险。 （2）加仓方法及条件 买入股票后，当股票突破某一重要阻力位和回调遇某支撑位支撑再度上升时，可以考虑适当加仓。加仓无须一次到位，可分批次进行。原则上，前期加仓量可以大一些，股价上涨到高位时，加仓宜谨慎。 （3）减仓方法及条件 买入股票后，当股票运行趋势与预期不一致，即遇到某一重要阻力位或出现回调时，可考虑适当减仓。与加仓相似，减仓也可分批次进行。 （4）设定止损 由于短线操作讲究快进快出，所以很多时候设定的卖出条件就可以作为止损条件。但有时也会不一致，这时就需要另设止损位。如买入条件为MACD指标金叉，卖出条件为MACD指标死叉，这时就需要设定止损位为MACD指标死叉。 （5）止盈设定 为了确保短线盈利能够及时兑现，在短线操作前，必须确定明确的盈利目标。一旦目标达成，就可以全部或部分撤离目标股了。 一般情况下，止盈条件设定为有明显的卖出信号出现时，也可以设定为具体的盈利目标值，如10%、20%等。 3.资金仓位控制 资金仓位控制主要包括对整体仓位和个股所占仓位控制、预留资金控制等。 （1）整体仓位控制 投资者可将总仓位水平线划分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平。鉴于股市中没有绝对安全的时间，因而满仓持股是尽量应该避免的。 通常情况下，当股市处于上升趋势时，可以适当提升仓位水平。反之，当股市处于下跌趋势时，应降低仓位水平，直至空仓。 （2）单只股票仓位占比 通常情况下，单只股票的仓位占比不应超过30%。当然，如果资金量很小，可以突破这一限制。 控制单只股票的仓位占比，本意是要分散风险。如果资金量太小，就失去分散风险的意义了。 （3）预留资金比例控制 预留资金的比例，因投资者个人投资偏好和风险承受能力的不同而异，一般不应少于20%。 牛市时，可以直接设定在20%的水平。熊市时，则要提高预留资金的比例。即使是一次非常强劲的反弹，也要保证预留资金不低于30%。投入预留资金时，还要做好资金回收计划。
