一，如何把 K线走完模式 的模型转换成 固定轮询模式 的模型
以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易
举例：
均线交叉模型（K线走完模型）：
runmode:0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
if holding 0 and ma5 ma20 then sell(1,1,market);
if holding 0 and ma5 ma20 then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and ma5 ma20 and entertime then buy(1,1,market);
if holding=0 and ma5 ma20 and entertime then buyshort(1,1,market);
if time =150000 then begin
sell(1,1,market);
sellshort(1,1,market);
end
简单的改法，自然是把各个条件 过去化 ，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错
可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：
runmode:0;
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
if holding 0 and cc =0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding 0 and cc =0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=-1;
if time =150000 then begin
cc:=0;
end
那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在 开盘价下单语句 后面加入蓝色部分的 盘中下单语句 就行了
如下：
runmode:0;
variable:zs=0,cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
if holding 0 and cc =0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding 0 and cc =0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc 0 and l zs then begin
sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));
cc:=0;
end
if cc 0 and h zs then begin
sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));
cc:=0;
end
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then begin
cc:=1;
zs:=c-10;
end
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then begin
cc:=-1;
zs:=c+10;
end
if time =150000 then begin
cc:=0;
end
二、移动止损的编写方法：
还是以之前的模型为例，希望加入移动止损，即：开仓后的最高点回落10个点要盘中止损离场
加入一个全局变量 hl，记录开多后的最高点，开空后的最低点：
runmode:0;
variable:zs=0,cc=0,hl=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
if holding 0 and cc =0 then sell(1,1,limitr,o);
if holding 0 and cc =0 then sellshort(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buy(1,1,limitr,o);
if holding=0 and cc 0 then buyshort(1,1,limitr,o);
if cc 0 and l zs then begin
sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));
cc:=0;
end
if cc 0 and h zs then begin
sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));
cc:=0;
end
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then begin
cc:=1;
zs:=c-10;
hl:=h;
end
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then begin
cc:=-1;
zs:=c+10;
hl:=l;
end
if cc 0 and h hl then begin//创新高后，上移hl
hl:=h;
zs:=hl-10;
end
if cc 0 and l hl then begin//创新低后，下移hl
hl:=l;
zs:=hl+10;
end
if time =150000 then begin
cc:=0;
end
三、逐K线模式的模型，用免费版下单交易的方法
runmode:0;
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
exitlong:cc 1,tfilter;
exitshort:cc -1,tfilter;
enterlong:ref(cc,1) 1 and cc=1,tfilter;
entershort:ref(cc,1) -1 and cc=-1,tfilter;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=-1;
if time =150000 then cc:=0;
原理是，用全局变量cc记录仓位，然后根据仓位的变化情况来确定下单信号
四、日内满仓反手的写法
因为满仓的情况下，要等平仓单成交、保证金释放后，开仓下单才能成功。
用系统自带的orderqueue在平仓单没有第一时间成交的情况下有一定的局限性，可用如下的方法：
runmode:0;
input:cw(3,1,10,1);
variable:cc=0;
ma5:=ma(c,5);
ma20:=ma(c,20);
entertime:=time 100000 and time 144500;
if holding 0 and cc =0 then sell(1,cw,limitr,o);
if holding 0 and cc =0 then sellshort(1,cw,limitr,o);
//此方法撤单和追单时间要控制在出信号的K线时间以内
if holding=0 and cc 0 and cw+tholding2 =cw then buy(1,cw,limitr,o);//平空成交后， cw+tholding2 =cw 才会成立并开多
if holding=0 and cc 0 and cw-tholding2 =cw then buyshort(1,cw,limitr,o);//平多成交后， cw-tholding2 =cw 才会成立并开空
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc 0 and ma5 ma20 then cc:=0;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=1;
if cc=0 and ma5 ma20 and entertime then cc:=-1;
if time =150000 then begin
cc:=0;
end
五、自行计算最大回撤的方法，放到逐K线模式的模型最后面即可：
zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
MaxAsset:=zichan;
Maxhc:=0; end
if zichan MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan;
最大回撤:Maxhc,linethick0;
交易次数:totaltrade,linethick0;
正确率:percentwin,linethick0;
//这里的变量 MaxAsset 、 Maxhc 其实是全局变量，可不必声明。有重新赋值变量值才会改变
六、 后台下单模板 ，可用于各种模型。不会写后台模型的塔友，以后不用写了，复制此模板即OK
只要把此模板放在 模型的最后面，就可以后台全自动化交易了。此方法还有一个好处，即使用固定轮询模式，也不会漏单
注意：把800988替换成自己的账户，按ctrl+H 进行替换
有个性化需求的，也可在此模板上的基础上定制。不会的可以找我
runmode:0;
Globalvariable:hold=drawnull;
//这里添加上你自己的模型
//这里添加上你自己的模型
cc800988:=holding;//这句放在信号稳定的地方，即时下单的，就放下单语句的后面，K线走完下单的就放下单语句的前面
drawtextex(1,1,800,0,'虚拟持仓为：'+numtostr(cc800988,0));//在图表上输出虚拟持仓以便监控
if not(islastbar) or workmode 1 then exit;
xiadan800988:=cc800988-hold;
if xiadan800988 0.5 then begin
cang:=min(xiadan800988,abs(hold));
if hold 0 then tsellshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
cang:=xiadan800988+min(hold,0);
if cang 0 then tbuy(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
end
if xiadan800988 -0.5 then begin
cang:=min(abs(xiadan800988),abs(hold));
if hold 0 then tsell(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
cang:=abs(xiadan800988)-max(hold,0);
if cang 0 then tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat;
end
hold:=cc800988;
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